Обзор рынка 12.08.2026
Сегодня 12.08.2026, среда. Индекс Мосбиржи вчера (11.08.2026) вырос на 11,6 п, до 2 323,1 п, (+0,50% к закрытию 10.08.2026 2 311,5 п,). Сильнее всего пострадала отрасль «Строительство»: -1,09% в среднем по 4 бумагам. Лучше рынка выглядела отрасль «Химия»: +2,05%. Самыми слабыми оказались SFIN (-3,11%, -20,80 ₽, закр. 649,00 ₽), SMLT (-2,17%, -9,20 ₽, закр. 415,20 ₽), PLZL (-1,49%, -20,00 ₽, закр. 1 324,20 ₽), FESH (-1,36%, -0,85 ₽, закр. 61,65 ₽), RUAL (-1,34%, -0,38 ₽, закр. 28,07 ₽). Самыми сильными — NKNC (+7,36%, +3,50 ₽, закр. 51,05 ₽), AQUA (+6,25%, +21,50 ₽, закр. 365,50 ₽), TRMK (+5,86%, +3,58 ₽, закр. 64,68 ₽), VTBR (+4,08%, +2,29 ₽, закр. 58,46 ₽), MRKV (+3,54%, +0,01 ₽, закр. 0,22 ₽). 87% статистического консенсуса говорит о «Негативе», 3% — о «Позитиве», 10% нейтральны. Ширина рынка: ▲ 59 · ▼ 32 · ≈ 2 из 93 бумаг выборки StatEdge.
Обзор сессии 11.08.2026. Δ по закрытию полной сессии (включая вечернюю). Данные StatEdge по ликвидным бумагам MOEX. Не является инвестиционной рекомендацией.
Индексы
- IMOEX — +0,50% (2 323,1 п,, +11,6 п,)
Консенсус по выборке
- Негатив: 87%
- Позитив: 3%
- Нейтрально: 10%
Отрасли (средняя Δ сессии)
| Отрасль | Δ | Бумаг |
|---|---|---|
| Строительство | -1,09% | 4 |
| Транспорт | +0,20% | 8 |
| Нефть и газ | +0,43% | 12 |
| Ритейл | +0,43% | 4 |
| IT и технологии | +0,44% | 9 |
| Энергетика | +0,64% | 14 |
| Металлы | +0,72% | 14 |
| Финансы | +0,79% | 13 |
| Телеком | +1,34% | 3 |
| Потребительский сектор | +1,41% | 7 |
Лидеры сессии
| Тикер | Название | Δ % | Δ ₽ | Закрытие |
|---|---|---|---|---|
| NKNC | Нижнекамскнефтехим | +7,36% | +3,50 ₽ | 51,05 ₽ |
| AQUA | Инарктика | +6,25% | +21,50 ₽ | 365,50 ₽ |
| TRMK | ТМК | +5,86% | +3,58 ₽ | 64,68 ₽ |
| VTBR | ВТБ | +4,08% | +2,29 ₽ | 58,46 ₽ |
| MRKV | Россети Волга | +3,54% | +0,01 ₽ | 0,22 ₽ |
| CHMF | Северсталь | +3,22% | +21,40 ₽ | 686,40 ₽ |
| OZON | Ozon | +3,20% | +99,50 ₽ | 3 205,50 ₽ |
| RTKM | Ростелеком | +2,93% | +1,27 ₽ | 44,57 ₽ |
Аутсайдеры
| Тикер | Название | Δ % | Δ ₽ | Закрытие |
|---|---|---|---|---|
| SFIN | ЭсЭфАй | -3,11% | -20,80 ₽ | 649,00 ₽ |
| SMLT | Самолёт | -2,17% | -9,20 ₽ | 415,20 ₽ |
| PLZL | Полюс | -1,49% | -20,00 ₽ | 1 324,20 ₽ |
| FESH | ДВМП | -1,36% | -0,85 ₽ | 61,65 ₽ |
| RUAL | РУСАЛ | -1,34% | -0,38 ₽ | 28,07 ₽ |
| PIKK | ПИК | -1,28% | -7,50 ₽ | 578,20 ₽ |
| CNRU | Циан | -1,27% | -8,40 ₽ | 652,20 ₽ |
| ENPG | Эн+ | -1,25% | -4,15 ₽ | 328,75 ₽ |
Объёмы
Активность (к среднему 30д)
| Тикер | × к среднему | Δ % | Δ ₽ | Закрытие |
|---|---|---|---|---|
| BANEP | ×4,1 | +1,00% | +10,00 ₽ | 1 011,00 ₽ |
| MRKU | ×2,8 | +0,00% | 0,00 ₽ | 0,64 ₽ |
Пониженный оборот
| Тикер | × к среднему | Δ % | Δ ₽ | Закрытие |
|---|---|---|---|---|
| SGZH | ×0,01 | -0,94% | -0,01 ₽ | 0,79 ₽ |
| OZON | ×0,03 | +3,20% | +99,50 ₽ | 3 205,50 ₽ |
| LENT | ×0,06 | +0,72% | +14,50 ₽ | 2 017,50 ₽ |
| SFIN | ×0,07 | -3,11% | -20,80 ₽ | 649,00 ₽ |
| SPBE | ×0,10 | +2,34% | +3,10 ₽ | 135,70 ₽ |
| NKHP | ×0,14 | +2,86% | +11,00 ₽ | 396,00 ₽ |
| FLOT | ×0,15 | +0,53% | +0,42 ₽ | 78,95 ₽ |
| PIKK | ×0,15 | -1,28% | -7,50 ₽ | 578,20 ₽ |
Статистика выборки
Z-Score (отклонение цены от нормы)
Выше нормы: CBOM (+2,68), MRKV (+2,31), MRKU (+2,07), LENT (+1,59), MDMG (+1,30)
Ниже нормы (дешевле к истории): NKNC (-2,16), ALRS (-2,04), MGNT (-1,80), VTBR (-1,79), AFKS (-1,74)
Sharpe (эффективность риска)
Лучший: CBOM (+1,73), LEAS (+1,66), PIKK (+1,38), MRKV (+0,60), MRKU (+0,55)
Худший: GAZP (-2,42), MGNT (-2,42), VTBR (-2,22), VKCO (-2,17), GEMC (-2,17)
Сортино (премия за риск падения)
Лучший: CBOM (+4,46), LEAS (+2,72), PIKK (+1,78), MRKV (+0,89), MRKU (+0,73)
Худший: MGNT (-3,55), GAZP (-3,12), GEMC (-3,08), VKCO (-3,00), MTLR (-2,88)
Волатильность 30д
Выше (шумнее): SVAV (162,30%), SFIN (159,70%), SGZH (159,10%), SMLT (113,70%), ASTR (109,80%)
Ниже (спокойнее): LEAS (5,90%), PIKK (24,20%), SNGSP (26,20%), LSNG (28,10%), UGLD (28,10%)
Максимальная историческая просадка
Минимальная просадка (устойчивые): PIKK (-13,40%), LEAS (-16,50%), HEAD (-22,90%), SBERP (-23,70%), DOMRF (-24,00%)
Глубокая просадка (на дне): SFIN (-85,40%), SMLT (-79,90%), SGZH (-72,60%), WUSH (-71,50%), DELI (-68,10%)
Бета к IMOEX (чувствительность к рынку)
Гиперактивные (сильнее рынка): SPBE (+1,64), VKCO (+1,39), SGZH (+1,32), WUSH (+1,30), AFKS (+1,28)
Защитные (спокойнее рынка): AKRN (+0,37), DATA (+0,51), KAZT (+0,56), NKNC (+0,58), MRKV (+0,59)
Риск VaR 95% (потенциальный убыток за день)
Минимальный риск: LEAS (-1,13%), SBER (-1,67%), SBERP (-1,68%), TRNFP (-1,72%), MOEX (-1,94%)
Максимальный риск: WUSH (-7,70%), SFIN (-7,47%), SGZH (-6,92%), SMLT (-6,80%), SPBE (-5,71%)
Дальше
Все обновления по сайту первыми появляются в Telegram StatEdge. Сайт: statedge.ru.